期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的，这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语，这些术语有些并非标准的期权术语。 所谓交易中性策略，通常是指delta中性。 手把手教你玩期权5.隐含波动率IV与恐慌指数VIX - 老虎证券 在探讨各种期权策略之前，必须要理解什么是隐含波动率，什么是恐慌指数。 这是进行期权策略研究最基础的第一步。 一、波动率 股票的波动率是影响其期权价值的重要因素之一。在其他参数不变的情况下，标的证券价格波动越大，期权的价值也越大。常见的波动率表述有两种：历史波动率和隐含 隐含波动率对期权策略的影响 _ 东方财富网 在“期权”的交易实践中，除标的资产波动率以外，其他因素均可通过对期权合约或证券市场的观察得到，因此利用期权的市场价格，通过倒推期权定价公式可以得到标的资产的波动率，这就是常说的期权隐含波动率。美国学者Bollen和Whaley2004从期权的供给和需求角度出发研究了净需求压力对隐含
个股期权隐含波动率的作用__赢家财富网
2013-12-13 如果隐含波动率大于历史波动率，期权的价值是被高估还是低估？ 9; 2017-04-02 隐含波动率为什么不能准确预测未来波动率; 2013-04-21 有哪位高手知道如何用大智慧软件看股价历史波动率啊？ 1; 2019-08-20 如何引用期权的隐含波动率; 2012-04-22 有没有权证历史 波动率的计算都是很标准的了，分为历史波动率和隐含波动率的计算。 （1）历史波动率. 例如RiskMetrics上，使用的就是EWMA的算法，在Hull那本书的波动率计算章节也有介绍。 现在业界使用RiskMetrics作为计量引擎的基本也是按照EWMA的算法计算历史波动率。 因其形似一个人微笑时两端上翘的嘴唇，被称为“波动率微笑”。股票期权的隐含波动 率曲线可能出现歪斜(图2)，被称为“假笑”(smirk)。 2019年5月27日 一般认为，期权的隐含波动率代表市场交易者对未来标的资产波动率的预 的危机 中，这时候持有股票是一个非常危险的事情，运气不好就归零了。 2017年7月13日 比如Tesla的股价是300，你觉得tesla会在2个月内涨到360 以上，那么我们看330 call （可以以330美元买入tesla股票的买权） 的价格和隐含波动率分别 此外，期权的隐含波动率还可以基于“方差/波动率互换”方法得到，常被称 指数看跌 期权的净买入压力对隐含波动率的影响较大，而股票期权中看涨期权的净买入压力 2019年7月16日 这是因为2019年7月19日38.00美元的认沽期权拥有一些最高隐含波动率的所有股票 期权今天。 What is Implied Volatility? 隐含波动率是什么?
2019年7月16日 这是因为2019年7月19日38.00美元的认沽期权拥有一些最高隐含波动率的所有股票 期权今天。 What is Implied Volatility? 隐含波动率是什么?
隐含波动率显示了市场对未来波动的预期。隐含波动率高的期权表明，投资于相关股票的投资者预期，这些股票会朝着一个方向或另一个方向大幅波动。这也可能意味着，即将发生的事件可能会导致股市大幅上涨或大幅下跌。然而，隐含波动率只是构成期权交易 一周见证两次“历史”！期权波动率飙升惊人 _ 东方财富网 【一周见证两次“历史”！期权波动率飙升惊人】过去的一周，全球金融市场上演着各种 “活久见”行情，美股出现两次熔断——投资者调侃一周 期权隐含波动率高好还是低好？ - 好金贵财经
昨日沪深两市虽收于平盘附近，但日内振幅较大，上下来回整理收十字星，两市成交金额达1.2万亿元，量能创本轮反弹新高。题材股继续活跃，涨停家数259家，蓝筹白马等价值股表现疲弱，回调幅度较深。本周前半周上证50指数宽幅振荡，昨日跌幅较大，破5日均线，收盘下跌1.8%。
因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。 期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言，它是一个未知量，因此，需要用预测波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率。 但更好的 50ETF期权的隐含波动率是什么？ 上证50ETF期权每日行情日记; 50etf期权和股票的风险一样大吗？ 50etf期权可以做长线长期持有吗？ 期权的保证金和权利金是一个意思吗？ 如何分析期权标的的走势; 上证50etf期权是做场内交易还是场外交易？ 在普通股票的假定下，我们知道，欧式期权的价格是由线下面著名的b-s公式决定的： 而且，我们知道这个公式是波动率 的单调递增函数，因此每一个期权价格都唯一的对应一个波动率，我们称它为隐含波动率。对于隐含波动率并没有明确的表达式，我们可以 提供一些在优矿计算隐含波动率的实例，点击到社区可以一键克隆源码。 波动率与期权 作者：bin2436. 波动率曲面 作者：cheng.li. Greeks 和隐含波动率微笑 作者：李自龙. 下面截取波动率与期权一贴当中的计算过程供参考：
除此之外，还有部分研究表明，期权 隐含波动率在预测标的资产价格变动在未 来可能带来的利润回报上也有很大作用。特别是达到某些极端水平时，隐含波动率 是非常有效的波段操作工具6。Cremers和Weinbaum（2010）发现，在看涨期权和看跌期权隐含波动率
目录. 一、什么是隐含波动率？ 1.1 隐含波动率可以反映市场对未来波动率的预期 . 1.2 隐含波动率的度量:波动率指数vix. 二、vix指数在择时方面的一些应用 . 2.1 vix 指数的一些特点 . 2.2 海外市场中，vix指数曾多次发挥危机预警功能. 2.3 对vix指数择时效果的研究与应用. 三、vix指数在国内市场的实证