聊聊CTA策略 - 知乎 CTA策略商品交易顾问(Commodity Trading Advisor，简称CTA)是指通过为客户提供期货、期权方面的交易建议，或者通过受管理的期货账户参与实际交易，来获得收益的机构或个人。1949年，美国证券经纪人RichardDonchuan… 多品种商品期货对冲网格交易策略 分析 与 实现 - 简书 多品种商品期货对冲网格交易策略 分析 与 实现 多品种商品期货对冲网格交易策略 分析 与 实现. 先睹为快，对于自动化、量化交易策略的研究分类大致为，趋势型、 对冲型、 网格策略、 高频策略、 人工智能、 算法交易、 深度学习。 高频交易的四大策略 - 360doc 高频交易策略从大的方面来讲可以分为哪几种类型？ 高频交易策略从大的方面来讲可以分为哪几种类型？这种策略在高频的玩法不同之处在于，高频交易的主要数据源是比 tick 更低一级的 order book events，所以可以在委托单的粒度上进行分析和预测，来抓大
本篇报告作为 ficc 系列报告的第二篇， 主要探讨了商品期货市场概况、日间策略. 回测方法和多品种期货量化策略的构建。 通过在我国 市场的实证发现，商品期货具有显著的动量效应和期限结构特征，买入前期累计涨幅较 高，同时展期收益率较高的品种，卖出前期累计涨幅较低，同时展期收益率较
2019年10月17日 上一篇： 【商品市场】原油收涨唯能源需求担忧仍存 下一篇： 【ForexClub访谈实录】 纵横汇市全 SP MARKETS：顶尖日内交易策略，第一部分 另外我会提供一些 个人的经验，日内交易是高风险，高强度，高收益的交易类型，要常年在 6.1 对冲相关商品的不确定性; 6.2 套利是独立于投机的交易策略 许多套利交易的 对冲特性，不但对日间价格波动形成对冲，还可以对涨跌停板形成保护。例如，因为 2017年10月18日 那为什么中长期趋势跟踪策略上半年商品市场震荡行情下就不灵了呢? 日内高频 CTA策略会在交易日内多次交易，持仓时间短、交易次数频繁。 商品交易顾问（CommodityTrading Advisor，CTA）是一种获取绝对收益的资产 短线日内策略适用于日内波动较大的期货品种，中长线日间策略适用于趋势性较强的 2015年8月3日 盈融达亦辩称，这两只产品均为量化对冲套利基金，在大盘下跌时出现正基差，就可 买入沪深300指数成份股，并同步进行做空期指对冲套利。7月8日， 摘要：证券市场上的高频交易模式大体上分为四类：订单拆分策略、做市交易策略、 定量. 化交易策略和 提出应该尽量在交易量较大的早间交易时间集中完成仓位 计划。 美国商品期货交易委员会(CFTC)提交的报告中也持相同观点(Durkin,2010) [6]。 2018年5月7日 研究报告| 商品周报. 天风期货研究所 内市场的程序化交易平台OpenQuant 天风 版，日间CTA 趋势跟踪策略在OpenQuant. 天风版中基本完成 券、期货、期权等各 类金融资产交易，提供量化策略的研究，开发，调试，回测，仿真，.
cta策略是做多波动率的策略，其业绩表现与波动率紧密相关。在波动率放大的市场环境下，cta策略往往具有可观的盈利表现。从国内私募基金cta策略业绩表现与南华商品指数波动率的简单对比中，可以看出两者具有一定程度的相关性。
日内交易策略与技巧 - MBA智库文档
商品参数 . 作者 模式4.1 股票配对交易的难点 / 964.2 etf基金的配对交易（或三重etf基金交易） / 984.3 日间均值回归交易策略：缺口买入模式 / 1014.4 etf基金与成分股之间的套利模式 / 1054.5 跨行业的均值回归交易策略：线性多-空模式 / 111本章要点 / 115第5章 货币
趋势策略分为日内短线和日间长线两类，分别适用于日内波动幅度较大的股指期货和趋势性较强的商品期货。 (1)R-Breaker策略 R-Breaker策略是一款经典的长生命周期日内模型，分为日内趋势追踪和反转策略两类。 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 33 金融工程|专题报告 2016年4月13日
对于趋势跟踪的方法，最为简单有效的策略仍应当是突破交易。 以波动性过滤为例，拉瑞.威廉姆斯在其巨著《短线交易秘诀》中有这么一段精辟的论述：一些小价差区间之后是大价差区间，大价差区间之后是小价差区间。
具体可以参考QuantPlus公众号12月13日的文章《重磅干货：商品期货市场常见的量化交易策略》。 而在日间趋势策略而言，商品期货市场中的均线策略、通道突破策略、动量策略和Aberration策略等多数主动多空趋势策略，也都可以大致复制到国债期货市场的趋势对冲 12.13恒指、黄金、原油行情分析策略，附日间整体操作思路_交易 12.13恒指、黄金、原油行情分析策略，附日间整体操作思路 2018-12-12 22:58 来源: 金格金融 2.详细交易策略会在盘中依据市场走势作具体提示！