风险批露: 交易股票、外汇、商品、期货、债券、基金等金融工具或加密货币属高风险行为，这些风险包括损失您的部分或全部投资金额，所以交易并非适合所有投资者。 加密货币价格极易波动，可能受金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。 本文对外汇期权市场进行研究，探讨决定该市场微笑曲线形状的经济因素。 选取的是2000年1月至2012年6月英镑期权日报价数据，不仅探讨微笑曲线的 偏斜度也就是风险逆转指标的成因，同时对其峰态即蝴蝶差进行了研究。 2019年3月18日 本文还会涉及到另一个问题：期权的波动率偏斜，又被称为期权的“风险逆转”，是否是 有效预测某货币对美元的汇率升值或贬值的指标？例如，如果某 也称一买一卖期权组合(cylinder)、断点远期(break forward)或范围远期(range forward)。 风险逆转是外汇市场买权和卖权之间的波动率差(这两份期权的执行日期 和执行 2019年3月18日 期權的波動率偏斜，又被稱爲期權的“風險逆轉”，是否是有效預測某貨幣對美元的 匯率升值或貶值的指標？ 本文來自市川新田三
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据彭博社报道，在判断英国退欧风险时，英镑交易员似乎迷失了方向——至少从波动率的押注来看是这样。 这部分市场发出了矛盾的信号：尽管对冲英镑波动的成本的确高于美元、欧元和日元，但几乎没有迹象表明未来12个月的风险会上升。要知道，英国脱欧的最后期限将在夏季和年底到来，通常这 此外，期权的隐含波动率和风险逆转报价近期的上涨大多来自于对英国脱欧谈判进程的担忧。唯一的例外发生在3月中旬即美元融资开始出现紧张的时候，在美联储进场干预后危机得以迅速地解决。 1个月和1年期限的英镑期权的偏斜度比以往更多地处于负值区域 美元看涨风险逆转期权组合 风 Xian 逆转期权组合是一种对普通汇率期权进行组合运用 De 交易策略产品,企业在办理风险逆转期权 Zu 合产品时,可根据自身的风险承受能力按 Yi 定的规则灵活选择汇率区间,并将远期结汇或 Shou 汇的价格锁定在区间之内。 本文还探讨了另一个问题：期权偏度（也称为"风险逆转"）是否是判断美国国债涨跌的有用指标？ 比如，如果虚值看跌期权相对于虚值看涨期权变得极其昂贵，是否意味着美债可能会下跌，或者美债被超卖，有望反弹走高？ 期权指向短期和长期英镑的广泛空头。9个月风险逆转指标显示，市场人气接近3月底以来最低水平，当时对疫情的担忧达到顶峰。 而对于目前各周期偏斜的一个解释是，英国退欧风险或许已无处不在。谈判可能在未来几个月的任何时候破裂。 (环球外汇网) 据彭博社报道，在判断英国退欧风险时，英镑交易员似乎迷失了方向——至少从波动率的押注来看是这样。 这部分市场发出了矛盾的信号：尽管对冲英镑波动的成本的确高于美元、欧元和日元，但几乎没有迹象表明未来12个月的风险会上升。
“黑天鹅”风险飙升至空前高位 金融市场巨震“一触即发”？ 文 / 夏洛特 2015-10-14 02:13:17 来源: FX168财经网
市场的确在加码看空英镑！但却依然低估了脱欧风险？ | … 期权指向短期和长期英镑的广泛空头。9个月风险逆转指标显示，市场人气接近3月底以来最低水平，当时对疫情的担忧达到顶峰。 而对于目前各周期偏斜的一个解释是，英国退欧风险或许已无处不在。谈判可能在未来几个月的任何时候破裂。
金管局(hkma)自2005年优化联率制度以来，周四(12日)首日出手承接港元沽盘，两次共涉32.6亿元，银行体系结余下周一(16日)(t+2)将顺势减至1765亿元。
期权的波动率偏斜，又被称为期权的"风险逆转"，是否是有效预测某货币对美元的汇率升值或贬值的指标？ 本文来自市川新田三丁目（ID：ichikawashinden3101） 提示：文中若无特别说明，在提到看跌期权和看涨期权的时候，指的是价外程度一致的看涨期权和看跌期权。 什么是价外程度一致？ 比如
研报：外汇期权波动率偏斜现象的形成机理和影响_财经频道_新浪 …
偏度指标在期权套利中的应用 _ 东方财富网 在传统的bs模型假设中，即便期权的行权价不同，隐含波动率也还是一致的。然而，在场内期权实际的交易过程中，不同行权价，期权的隐含波动率是有差异的，而且隐含波动率曲线一般会呈现“平值期权隐含波动率低、两侧期权隐含波动率高”的形态，并且距离平值期权越远，隐含波动率越高，即 市场的确在加码看空英镑！但却依然低估了脱欧风险？ 市场的确在加码看空英镑！但却依然低估了脱欧风险？ 2020-05-11 . 据彭博社报道，在判断英国退欧风险时，英镑交易员似乎迷失了方向——至少从波动率的押注来看是这样。 能源期权偏度：供应冲击之外 - CME Group