远期利率协议既可以用来锁定借款的利率（适用于资金融入方），也可以用来锁定资金运用的利率（适用于资金融出方）。要锁定借款的利率，可以买入远期利率协议，要锁定资金运用的收益，可以卖出远期利率协议。 办理条件. 符合有关政策规定的客户。 成交 远期利率协议（forward rate agreement）是一个场外的远期合约，其底层标的是浮动利率（e.g. Libor）。 Long Positon 是未来有义务以约定利率借入钱的一方（受益于标的资产价格上涨。到期的实际利率越高，说明 forward 签对了! 任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、etf产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。 外币隐含利率曲线是根据利率平价理论，由人民币利率和外汇掉期价格得到的各期限隐含外币利率的曲线。 一、外币隐含利率曲线参数组合. 1 、参数组合. 外币隐含利率曲线的基础参数包括人民币利率、掉期价格和即期价格，交易中心共提供如下表所示的 6 类
2015年10月13日 远期利率协议FRA. 金刚钻club. Loading Unsubscribe from 金刚钻club? Cancel Unsubscribe. Working SubscribeSubscribedUnsubscribe
远期利率与利率期货. 第六章 远期利率与利率期货 6.1 远期利率合约 6.1.1 何种情况下需要远期利率交易 例6.1 文成公司是一家化工企业,其原材料需 要从国外进口。2000年11月,文成 利率衍生品主要包括远期利率、利率互换、债券远期、国债期货等品种。 其中国债期货在交易所交易，其余利率衍生品种在银行间市场交易。 目前国债期货包括2年期、5年期和10年期三个品种，2019年前11个月的成交额分别达2.88万亿、1.57万亿和8.34万亿，合计12.79 问：远期利率协议与利率期货有何区别？答： 远期利率协议利率期货交易形态在场外交易市场成交，交易金额和交割日期都不受限制，灵活简便。交易所内交易，标准化契约交易信用风险双方均存在信用风险极小交割前现金流不发生现金流每日保证金账户内有现金净流动适用货币一切可兑换货币 远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日期，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。 作为一种典型的利率衍生产品，远期利率协议业务的推出具有非常重要的意义。
远期利率协议(forward rate agreements，简称FRA)远期利率协议是一种远期合约，买卖双方(客户与银行或两个银行同业之间)商定将来一定时间点(指利息起算日)开始的一定期限的协议利率，并规定以何种利率为参照利率，在将来利息起算日，按规定的协议利率、期限和本金额，由当事人一方向另一方支付
远期利率协议（Forward Rate Agreement），香港译作利率套戥协议 ，为远期合约的一种。 在合约开始之先，买卖双方会定下一（固定）协议利率，然后再根据合约期满时的（浮动）参照利率由负方支付差额。 买方为固定利率支付者，卖方为浮动利率支付者。合约一般都以伦敦同业拆息(LIBOR) 或欧元同业
黄金远期利率(Gold Forward Offered Rates简称GOFO)又称黄金出借利率，由伦敦黄金协会（LBMA）每日伦敦时间上午11:00在其官方网站公布。各国央行是主要黄金借出方，借入方则为大型黄金交易商、黄金企业、珠宝加工企业，它们通过由六家做市商会员分别是加拿大丰业银行、高盛公司商品部、加拿大皇家
远期、期货和互换（一） - 夜游星 - 博客园
远期利率协议是防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法。远期利率协议保值产生于伦敦金融市场，并迅速被世界各大金融中心接受。随着远期利率协议的广泛应用，1984年6月在伦敦形成了“远期利率协议” 市场。远期利率协议保值，是在借贷关系确立以后，由借贷双方签订一项 “远期
人民币远期利率协议－金融市场专区－中国工商银行中国网站 人民币远期利率协议，是指客户与银行约定在未来某一日，交换在约定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算利息的金融合约。 其中，人民币远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息，卖方支付以参考利率计算的利息。 人民币远期利率协议 - 公司金融 - 广发银行